Сравнение SAN.PA с VRTX
SAN.PA (Sanofi) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SAN.PA in Drug Manufacturers - General, VRTX in Biotechnology. Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 16.78%/yr for VRTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 5.46% против 16.78% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.46%
VRTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -2.23% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 4.92% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.35% | -0.78% | 5.50% | 36.68% | 39.65% | -0.13% | -0.95% | 35.11% | 15.77% | 78.42% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and VRTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. VRTX — Ранг доходности на риск
SAN.PA
VRTX
Сравнение SAN.PA c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN.PA | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.13 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.27 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и VRTX
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки VRTX в -67.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -67.85% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -23.47% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -34.68% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -34.68% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -42.79% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -20.23% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -17.33% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 11.43% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и VRTX
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.26% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 20.36% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 33.68% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 28.80% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 33.28% | -11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и VRTX
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | 5.38% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and VRTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор