PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 5.46% против 35.37% соответственно.

SAN.PA

1 день
0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-6.83%
3 года*
-2.17%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.46%

TSM

1 день
0.76%
1 месяц
2.63%
С начала года
42.38%
6 месяцев
48.07%
1 год
102.70%
3 года*
57.11%
5 лет*
32.51%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.23%-7.87%8.77%3.64%4.92%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		42.38%37.40%105.29%38.06%-32.83%20.48%76.79%68.57%1.02%24.08%

Correlation

The correlation between SAN.PA and TSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between SAN.PA and TSM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

SAN.PA vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAN.PATSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.74

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.33

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

6.38

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

20.57

-21.42

SAN.PA vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и TSM

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PATSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-50.24%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-15.66%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-40.23%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-50.24%

+22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-50.24%

+19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-4.37%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-10.50%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

4.85%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и TSM

Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PATSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

12.84%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

27.79%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

36.39%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

36.76%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

33.92%

-12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и TSM

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAN.PA
Sanofi		5.38%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, TSM значения в TWD

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and TSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор