PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 24.49%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.73% против 24.49% соответственно.

SAN.PA

1 день
3.97%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-8.71%
3 года*
-2.72%
5 лет*
1.93%
10 лет*
4.73%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-13.90%
1 год
-11.70%
3 года*
6.80%
5 лет*
12.60%
10 лет*
24.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.43%-7.87%8.77%3.64%5.51%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.76%1.87%20.38%53.45%-23.56%63.88%30.79%61.12%26.47%23.44%

Correlation

The correlation between SAN.PA and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between SAN.PA and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с JNJSAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SAN.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAN.PAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.46

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.47

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.35

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.71

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN.PA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAN.PAMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и MSFT

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.84%

-51.87%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-33.31%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-33.31%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-33.31%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.31%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

-22.02%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-10.42%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

16.59%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и MSFT

Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

9.99%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

22.14%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

25.64%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

26.48%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

27.46%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и MSFT

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SAN.PA
Sanofi		5.39%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор