Сравнение SAN.PA с CVX
SAN.PA (Sanofi) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.60% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -2.43% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 5.51% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
CVX Chevron Corporation | 27.70% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and CVX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SAN.PA and CVX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. CVX — Ранг доходности на риск
SAN.PA
CVX
Сравнение SAN.PA c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.PA | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.34 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.11 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.PA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.62 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и CVX
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, что меньше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.84% | -54.63% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.17% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -25.72% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -30.93% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -54.63% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -10.74% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.70% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 6.17% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и CVX
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.23%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.63% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 19.06% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 23.43% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 25.94% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 29.78% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и CVX
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SAN.PA Sanofi | 5.39% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and CVX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор