PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SAN.PA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SAN.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAN.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		0.18%-7.87%8.77%3.64%5.51%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.69% против 12.07% соответственно.

SAN.PA

1 день
0.18%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-2.71%
1 год
-15.19%
3 года*
-2.30%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.69%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SAN.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAN.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.43

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.73

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.66

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

2.77

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAN.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между SAN.PA и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и ^GSPC

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAN.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.84%

-56.78%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-12.14%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-25.43%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.92%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-5.78%

-15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-10.75%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

2.60%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и ^GSPC

Sanofi (SAN.PA) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAN.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.42%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.93%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

20.69%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

16.81%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

18.63%

+2.84%