Сравнение SAN.PA с ^GSPC
SAN.PA (Sanofi) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.15%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.15% против 12.65% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.15%
- Всё время*
- 4.78%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -1.83% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 4.92% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between SAN.PA and ^GSPC has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SAN.PA
^GSPC
Сравнение SAN.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.70 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.96 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и ^GSPC
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -50.14% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -7.57% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -23.99% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -23.99% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -33.42% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -1.73% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -8.49% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 2.05% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и ^GSPC
Sanofi (SAN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.79% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 9.21% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 12.64% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.83% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.61% | +2.72% |
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор