Сравнение SAMT с MNZL
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while MNZL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for MNZL.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и MNZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у MNZL с доходностью 18.20%.
SAMT
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 24.25%
- 1 год
- 43.25%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и MNZL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 21.09% | 5.58% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
Correlation
The correlation between SAMT and MNZL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. MNZL — Ранг доходности на риск
SAMT
MNZL
Сравнение SAMT c MNZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | MNZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.84 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и MNZL
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки MNZL в -9.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и MNZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -9.66% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -1.74% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и MNZL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.73% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.73% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.73% | +1.20% |
Сравнение комиссий SAMT и MNZL
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MNZL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и MNZL
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MNZL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.58% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and MNZL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.03% for MNZL.
They also come from different issuers: Strategas and Manzil. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.40% for MNZL.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и MNZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор