Сравнение SAMT с AFOS
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
SAMT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 17.16% | 15.26% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between SAMT and AFOS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SAMT
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAMT c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и AFOS
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -11.52% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.79% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -1.42% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.52% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.52% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.52% | -4.42% |
Сравнение комиссий SAMT и AFOS
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и AFOS
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.60% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and AFOS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Strategas and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор