Сравнение SAMT с AFOS
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
SAMT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 20.25% | 13.32% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SAMT and AFOS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SAMT
AFOS
Сравнение SAMT c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 4.35 | -3.37 |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и AFOS
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -11.52% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.29% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.37% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.19% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.19% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.19% | -3.25% |
Сравнение комиссий SAMT и AFOS
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и AFOS
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.58% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and AFOS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Strategas and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор