Сравнение SAMPO.HE с ACGL
SAMPO.HE (Sampo Oyj) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAMPO.HE returned 8.05%/yr vs 14.77%/yr for ACGL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAMPO.HE и ACGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAMPO.HE торгуется в EUR, в то время как ACGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAMPO.HE показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции SAMPO.HE уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 8.05% против 14.77% соответственно.
SAMPO.HE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 8.05%
ACGL
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам SAMPO.HE и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMPO.HE Sampo Oyj | -10.81% | 36.30% | 4.15% | -4.86% | 22.75% | 32.95% | -7.00% | 10.24% | -11.19% | 13.14% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -3.07% | -8.46% | 39.40% | 14.76% | 49.99% | 32.45% | -22.83% | 64.14% | -7.54% | -7.74% |
Correlation
The correlation between SAMPO.HE and ACGL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMPO.HE vs. ACGL — Ранг доходности на риск
SAMPO.HE
ACGL
Сравнение SAMPO.HE c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo Oyj (SAMPO.HE) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMPO.HE | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.32 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.61 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMPO.HE | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SAMPO.HE и ACGL
Максимальная просадка SAMPO.HE за все время составила -77.78%, что больше максимальной просадки ACGL в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMPO.HE и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMPO.HE | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.78% | -53.91% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.29% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -26.95% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -26.95% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.81% | -53.91% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -20.48% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -10.49% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 6.97% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMPO.HE и ACGL
Текущая волатильность для Sampo Oyj (SAMPO.HE) составляет 5.22%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SAMPO.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMPO.HE | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.21% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.59% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 21.90% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 25.04% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 27.99% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMPO.HE и ACGL
Дивидендная доходность SAMPO.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMPO.HE Sampo Oyj | 4.06% | 3.29% | 4.57% | 6.56% | 9.23% | 3.86% | 4.34% | 7.22% | 6.77% | 5.02% | 5.05% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAMPO.HE и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo Oyj и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAMPO.HE and ACGL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAMPO.HE и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор