PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMPO.HE с G.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAMPO.HE с G.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sampo Oyj (SAMPO.HE) и Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI).

Доходность

Сравнение доходности SAMPO.HE и G.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sampo Oyj (SAMPO.HE) и Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMPO.HE и G.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMPO.HE
Sampo Oyj		-10.94%36.30%4.15%-4.86%22.75%32.95%-7.00%10.24%-11.19%13.14%
G.MI
Assicurazioni Generali S.p.A.		-0.84%36.71%50.48%22.46%-2.05%42.05%-19.26%33.03%1.40%13.66%

Доходность по периодам

С начала года, SAMPO.HE показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у G.MI с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции SAMPO.HE уступали акциям G.MI по среднегодовой доходности: 8.18% против 17.50% соответственно.

SAMPO.HE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-5.78%
1 год
7.86%
3 года*
10.54%
5 лет*
11.93%
10 лет*
8.18%

G.MI

1 день
2.72%
1 месяц
1.52%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
12.70%
3 года*
31.20%
5 лет*
23.82%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sampo Oyj

Assicurazioni Generali S.p.A.

Часто сравнивают с SAMPO.HE:
SAMPO.HE с XUHY.DESAMPO.HE с MANTA.HESAMPO.HE с ACGLSAMPO.HE с METSAMPO.HE с ODFLSAMPO.HE с SPY
Часто сравнивают с G.MI:
G.MI с ISP.MIG.MI с TRN.MIG.MI с PST.MIG.MI с EQIXG.MI с UNI.MIG.MI с SWDA.LG.MI с 0QMG.L

Доходность на риск

SAMPO.HE vs. G.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMPO.HE
Ранг доходности на риск SAMPO.HE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMPO.HE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMPO.HE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMPO.HE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMPO.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMPO.HE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
G.MI
Ранг доходности на риск G.MI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G.MI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G.MI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G.MI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G.MI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMPO.HE c G.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo Oyj (SAMPO.HE) и Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMPO.HEG.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.60

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.05

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

2.49

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMPO.HE vs. G.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMPO.HE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G.MI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMPO.HE и G.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMPO.HEG.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.22

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Корреляция

Корреляция между SAMPO.HE и G.MI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMPO.HE и G.MI

Дивидендная доходность SAMPO.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности G.MI в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMPO.HE
Sampo Oyj		3.70%3.29%4.57%6.56%9.23%3.86%4.34%7.22%6.77%5.02%5.05%4.15%
G.MI
Assicurazioni Generali S.p.A.		4.03%4.00%4.69%6.07%9.21%7.89%3.51%4.89%5.82%5.26%5.10%3.55%

Просадки

Сравнение просадок SAMPO.HE и G.MI

Максимальная просадка SAMPO.HE за все время составила -77.78%, примерно равная максимальной просадке G.MI в -75.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMPO.HE и G.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMPO.HEG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.78%

-75.80%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.15%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-30.77%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.81%

-46.74%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-2.34%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-30.53%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMPO.HE и G.MI

Текущая волатильность для Sampo Oyj (SAMPO.HE) составляет 4.52%, в то время как у Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SAMPO.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMPO.HEG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.14%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.72%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

21.10%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

19.27%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.64%

-1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAMPO.HE и G.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo Oyj и Assicurazioni Generali S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию