Сравнение SAMM с SMOM
SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SAMM is a Momentum fund actively managed by Strategas, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности SAMM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMM показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
SAMM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 11.69% | 7.69% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between SAMM and SMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
SAMM
SMOM
Сравнение SAMM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.45 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SAMM и SMOM
Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -7.45% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.48% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 12.62% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 12.62% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 12.62% | +6.21% |
Сравнение комиссий SAMM и SMOM
SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMM и SMOM
Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 0.92% | 1.03% | 0.70% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAMM and SMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.
SAMM has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.15% for SMOM.
SAMM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Strategas and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для SAMM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор