PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMKX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMKX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-6.27%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.06% соответственно.

SAMKX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-3.88%
1 год
13.55%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.91%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAEMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAUMXSAMKX с SAISX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SAMKX и SGOIX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SAMKX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.97

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.51

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.25

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

9.52

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.97

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.07

Корреляция

Корреляция между SAMKX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SGOIX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.71%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SGOIX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMKXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-35.54%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.35%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-21.39%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-24.79%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-10.98%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.57%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.68%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SGOIX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 4.16%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMKXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.81%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.60%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

13.48%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

11.73%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

11.34%

+6.17%