Сравнение SAMKX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -3.64% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.65% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.22%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и QUERX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SAMKX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SAMKX
QUERX
Сравнение SAMKX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.34 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.56 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.06 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.34 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и QUERX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.69% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и QUERX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -30.81% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -8.92% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -22.04% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -30.81% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.33% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.95% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.95% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и QUERX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.81% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 5.75% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.05% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.08% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.23% | +2.30% |