Сравнение SAMKX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMKX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SAMKX SA U.S. Core Market Fund	-6.27%	15.80%	22.80%	25.81%	-18.91%	25.66%	18.88%	30.56%	-4.69%	21.29%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-3.91%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

SAMKX

1 день: -0.31%

1 месяц: -7.74%

С начала года: -6.27%

6 месяцев: -3.88%

1 год: 13.55%

3 года*: 16.02%

5 лет*: 10.17%

10 лет*: 12.91%

PAGDX

1 день: -1.69%

1 месяц: -8.35%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: 0.74%

1 год: 39.07%

3 года*: 33.68%

5 лет*: 16.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SA U.S. Core Market Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SAMKX:

SAMKX с SAEMX SAMKX с SAREX SAMKX с SAWMX SAMKX с SABTX SAMKX с SAUFX SAMKX с SAUMX SAMKX с SAISX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с PRPFX PAGDX с AFIFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий SAMKX и PAGDX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

SAMKX

SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SAMKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAMKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SAMKX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	1.53	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	2.23	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.33	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	2.57	-2.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.76	13.11	-12.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SAMKX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	1.53	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.69	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.74	+0.06

Корреляция

Корреляция между SAMKX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и PAGDX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SAMKX SA U.S. Core Market Fund	0.71%	0.66%	0.69%	0.86%	5.83%	7.72%	8.08%	12.72%	6.46%	4.09%	6.20%	0.89%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и PAGDX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SAMKX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.77%	-38.03%	+4.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.97%	-13.80%	+1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.88%	-36.66%	+11.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.75%	-9.16%	+0.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.96%	-7.46%	+3.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.08%	2.71%	+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и PAGDX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 4.16%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SAMKX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.16%	5.49%	-1.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	13.43%	-4.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.36%	25.50%	-8.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.84%	24.48%	-7.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.51%	25.08%	-7.57%

Сравнение SAMKX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и PAGDX

Сравнение доходности по годам SAMKX и PAGDX

Доходность по периодам

SAMKX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SAMKX и PAGDX

Доходность на риск

SAMKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

SAMKX

PAGDX

Сравнение SAMKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SAMKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)