Сравнение SAMKX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -3.64% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.45% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.22%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и ORDNX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
SAMKX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
SAMKX
ORDNX
Сравнение SAMKX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.42 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.87 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.04 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и ORDNX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.69% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и ORDNX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -34.40% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -2.66% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -18.77% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -34.40% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -2.15% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.86% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 0.71% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и ORDNX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.18% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 1.74% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 2.66% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 7.08% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.24% | +3.29% |