PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMKX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMKX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-3.64%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.68% соответственно.

SAMKX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.57%
1 год
16.33%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.22%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SABTXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAISXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAUMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAWMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SAMKX и MUHLX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SAMKX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.97

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.37

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.57

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.30

Корреляция

Корреляция между SAMKX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и MUHLX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.69%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и MUHLX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMKXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-62.05%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.23%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-18.63%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-40.85%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.65%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-10.81%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.83%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и MUHLX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 5.21%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMKXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.01%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.06%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.85%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.77%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.04%

+0.49%