PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMKX с FEQHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SAMKX returned 19.26%/yr vs 16.23%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью 6.58%.

SAMKX

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.08%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.45%
1 год
20.84%
3 года*
19.26%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.71%

FEQHX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.31%
1 год
16.41%
3 года*
16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMKX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		7.76%15.80%22.80%25.81%-2.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		6.58%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between SAMKX and FEQHX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between SAMKX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAXIXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAREXSAMKX с SAISXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUFX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VDIGXFEQHX с VOO

Доходность на риск

SAMKX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMKXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.79

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.50

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

9.06

+3.28

SAMKX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и FEQHX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMKXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-10.42%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.40%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-10.42%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.11%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.22%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и FEQHX

SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMKXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.52%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

9.81%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

11.33%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

11.33%

+6.21%

Сравнение комиссий SAMKX и FEQHX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и FEQHX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FEQHX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.52%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.61%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SAMKX and FEQHX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMKX has higher volatility (4.51%) compared to FEQHX (4.12%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs FEQHX's -10.42%.

SAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMKX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор