PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и SIFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.82%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

SAMIX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.30%
1 год
11.50%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий SAMIX и SIFAX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

SAMIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.03

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.86

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.49

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

8.92

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между SAMIX и SIFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и SIFAX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.56%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и SIFAX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-23.62%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-3.07%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-8.32%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.35%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-8.65%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.25%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и SIFAX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.04%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

3.93%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

5.30%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

5.50%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

5.16%

+7.55%