Сравнение SAMHX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMHX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMHX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMHX Virtus Seix High Yield Fund | -1.39% | 7.37% | 5.87% | 12.32% | -10.48% | 3.21% | 9.97% | 12.94% | -1.68% | 7.02% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAMHX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции PHRAX немного впереди с 5.51%.
SAMHX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.37%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMHX и PHRAX
SAMHX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
SAMHX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SAMHX
PHRAX
Сравнение SAMHX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMHX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.28 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.49 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.45 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 1.79 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMHX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.28 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.39 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между SAMHX и PHRAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMHX и PHRAX
Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMHX Virtus Seix High Yield Fund | 6.19% | 6.67% | 5.69% | 5.54% | 5.41% | 3.50% | 4.54% | 4.80% | 5.83% | 5.45% | 5.71% | 6.08% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок SAMHX и PHRAX
Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMHX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -72.56% | +45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -12.50% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -33.51% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | -42.00% | +22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.10% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -11.42% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.13% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMHX и PHRAX
Текущая волатильность для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) составляет 1.45%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMHX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.54% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.20% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 16.54% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 19.11% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 20.98% | -15.79% |