Сравнение SAMFX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMFX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.34% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAMFX имеют среднегодовую доходность 1.43%, а акции PGSIX немного отстают с 1.39%.
SAMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.43%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMFX и PGSIX
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
SAMFX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
SAMFX
PGSIX
Сравнение SAMFX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.64 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.84 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 5.63 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SAMFX и PGSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и PGSIX
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.84% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и PGSIX
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -22.28% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.85% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -21.57% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -22.28% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.49% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.62% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.26% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и PGSIX
Текущая волатильность для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) составляет 1.60%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.96% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.45% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.95% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.96% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.91% | -1.04% |