PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMBX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMBX с TFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMBX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		-0.19%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.77%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-1.09%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -1.09%.

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.72%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.85%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с VCITSAMBX с BSVSAMBX с PIMIXSAMBX с BRHYX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с SFHIXTFAIX с DFLYXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIXTFAIX с LFRIX

Сравнение комиссий SAMBX и TFAIX

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

SAMBX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMBX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMBXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.91

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.39

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.54

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.77

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMBX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMBXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

1.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между SAMBX и TFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и TFAIX

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.07%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и TFAIX

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMBXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-19.93%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-1.96%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-5.88%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.31%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.80%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и TFAIX

Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.68%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMBXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.77%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.81%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

3.96%

-0.03%