PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAJP.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAJP.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAJP.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.


SAJP.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-5.84%
6 месяцев
6.85%
С начала года
13.04%
1 год
30.18%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*

JARI.L

1 день
-1.50%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
2.91%
С начала года
5.77%
1 год
16.49%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAJP.L и JARI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SAJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)
13.04%25.26%6.44%20.16%-17.41%0.61%14.35%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
5.77%18.35%-3.91%10.54%-20.32%-28.83%20.42%

Correlation

The correlation between SAJP.L and JARI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between SAJP.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

SAJP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAJP.L
Ранг доходности на риск SAJP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAJP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAJP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAJP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAJP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAJP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAJP.LJARI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.35

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

3.74

+3.81

SAJP.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAJP.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAJP.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAJP.L и JARI.L

Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и JARI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAJP.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-52.48%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.14%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-15.93%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-35.12%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-29.66%

+22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-37.31%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.40%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SAJP.L и JARI.L

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAJP.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.72%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

15.64%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

19.49%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.45%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.63%

-2.69%

Сравнение комиссий SAJP.L и JARI.L

SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAJP.L и JARI.L

Ни SAJP.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SAJP.L and JARI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.

SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.18% for JARI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и JARI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор