Сравнение SAJP.L с JARI.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while JARI.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 1.47%/yr for JARI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAJP.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 14.35% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -20.32% | -28.83% | 20.42% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and JARI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SAJP.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
JARI.L
Сравнение SAJP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.35 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 3.74 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и JARI.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -52.48% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.14% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -15.93% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -35.12% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -29.66% | +22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -37.31% | +29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и JARI.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.72% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 15.64% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 19.49% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.45% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.63% | -2.69% |
Сравнение комиссий SAJP.L и JARI.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и JARI.L
Ни SAJP.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and JARI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор