Сравнение SAJP.L с CSP1.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SAJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Screened Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -9.54% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and CSP1.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SAJP.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
CSP1.L
Сравнение SAJP.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.45 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 10.01 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и CSP1.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -33.51% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -8.68% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -19.33% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -25.16% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -0.52% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.07% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.13% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 2.88% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 8.63% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 11.59% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.98% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.84% | +0.10% |
Сравнение комиссий SAJP.L и CSP1.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и CSP1.L
Ни SAJP.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and CSP1.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SAJP.L.
SAJP.L is categorized as Japan Equities, while CSP1.L is S&P 500. SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор