Сравнение SAJP.L с DXJA.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 26.73%/yr for DXJA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAJP.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.17% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 6.24% | 17.35% | 4.48% | 17.49% | -13.15% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and DXJA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between SAJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
DXJA.L
Сравнение SAJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.02 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 17.22 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и DXJA.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -37.51% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -10.10% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -23.01% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -23.01% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.25% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.66% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.95% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и DXJA.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.13% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.33% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 20.25% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.42% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.25% | -0.31% |
Сравнение комиссий SAJP.L и DXJA.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и DXJA.L
Ни SAJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор