PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAJP.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAJP.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.


SAJP.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-5.84%
6 месяцев
6.85%
С начала года
13.04%
1 год
30.18%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAJP.L и DXJA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)
13.04%25.26%6.44%20.16%-17.41%0.61%17.09%19.24%-9.46%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%17.49%-13.15%

Correlation

The correlation between SAJP.L and DXJA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between SAJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

SAJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAJP.L
Ранг доходности на риск SAJP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAJP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAJP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAJP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAJP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAJP.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.02

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

17.22

-9.68

SAJP.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAJP.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAJP.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAJP.L и DXJA.L

Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и DXJA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAJP.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-37.51%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.10%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-23.01%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-23.01%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.25%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.66%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.95%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SAJP.L и DXJA.L

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAJP.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.13%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

16.33%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.25%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.42%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.25%

-0.31%

Сравнение комиссий SAJP.L и DXJA.L

SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAJP.L и DXJA.L

Ни SAJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SAJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор