Сравнение SAJP.L с CNDX.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SAJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Screened Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAJP.L показывает доходность 13.04%, а CNDX.L немного ниже – 12.45%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -11.30% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and CNDX.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SAJP.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
CNDX.L
Сравнение SAJP.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.18 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.23 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и CNDX.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -35.21% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.00% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -22.44% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -35.21% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.73% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.12% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.33% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и CNDX.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.28% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 13.95% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 17.47% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 21.17% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.14% | -1.20% |
Сравнение комиссий SAJP.L и CNDX.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и CNDX.L
Ни SAJP.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and CNDX.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
SAJP.L is categorized as Japan Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор