PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAJP.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAJP.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAJP.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 19.07%.


SAJP.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-5.84%
6 месяцев
6.85%
С начала года
13.04%
1 год
30.18%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*

DXJP.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
11.94%
С начала года
19.07%
1 год
49.54%
3 года*
31.92%
5 лет*
25.28%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAJP.L и DXJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)
13.04%25.26%6.44%20.16%-17.41%0.61%17.09%19.24%-9.46%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
19.07%43.48%26.35%47.75%-6.42%15.88%6.00%18.81%-15.44%

Correlation

The correlation between SAJP.L and DXJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between SAJP.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

SAJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAJP.L
Ранг доходности на риск SAJP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAJP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAJP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAJP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAJP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAJP.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.48

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

14.84

-7.29

SAJP.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAJP.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAJP.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAJP.L и DXJP.L

Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и DXJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAJP.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-51.37%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.00%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-23.79%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-24.92%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.03%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.14%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.33%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SAJP.L и DXJP.L

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAJP.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

17.37%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

21.73%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

22.15%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.91%

-2.97%

Сравнение комиссий SAJP.L и DXJP.L

SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAJP.L и DXJP.L

SAJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
0.86%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.64%2.26%2.41%1.34%0.62%
SAJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SAJP.L and DXJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.45% for DXJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор