Сравнение SAJP.L с DXJP.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 25.28%/yr for DXJP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 19.07%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
DXJP.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.07% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -6.42% | 15.88% | 6.00% | 18.81% | -15.44% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and DXJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between SAJP.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
DXJP.L
Сравнение SAJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.48 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 14.84 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и DXJP.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -51.37% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.00% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -23.79% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -24.92% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.03% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.14% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.33% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и DXJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.92% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 17.37% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 21.73% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.15% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.91% | -2.97% |
Сравнение комиссий SAJP.L и DXJP.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и DXJP.L
SAJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and DXJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор