PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.40% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SABTXSAISX с QISIXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий SAISX и HLMSX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAISX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.67

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.96

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.72

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

1.83

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.67

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между SAISX и HLMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и HLMSX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и HLMSX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-60.77%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.59%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-38.22%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-38.22%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-17.42%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-13.24%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.19%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и HLMSX

SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.45%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.63%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

13.41%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.94%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.88%

+1.37%