PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAHMX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAHMX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		4.63%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.70% соответственно.

SAHMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
35.51%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.68%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAISXSAHMX с SAMKX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SAHMX и TBGVX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SAHMX
SA International Value Fund

Доходность на риск

SAHMX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.58

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.13

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.74

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

6.58

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.58

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Корреляция

Корреляция между SAHMX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и TBGVX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		5.11%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и TBGVX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHMXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-50.97%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.56%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-17.71%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-31.18%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.46%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-6.09%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и TBGVX

SA International Value Fund (SAHMX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHMXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.70%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.39%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.36%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

11.03%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

12.64%

+3.86%