Сравнение SAHMX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 4.63% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAHMX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции PZRIX немного отстают с 10.15%.
SAHMX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.68%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и PZRIX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
SAHMX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
SAHMX
PZRIX
Сравнение SAHMX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.09 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 14.29 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и PZRIX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.11% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и PZRIX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -43.53% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.68% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -30.85% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -43.53% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.20% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -9.00% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.45% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и PZRIX
SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.21% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.45% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.92% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.17% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.85% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.02% | -0.52% |