Сравнение SAHMX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 6.23% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.11% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.12% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.89%
PPYPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и PPYPX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SAHMX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SAHMX
PPYPX
Сравнение SAHMX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.26 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.87 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.38 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 14.71 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и PPYPX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PPYPX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.04% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.00% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и PPYPX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -42.48% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -7.48% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -35.65% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -42.48% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -3.79% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -10.28% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.35% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и PPYPX
SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 4.75% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.76% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.15% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.35% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.60% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.07% | -2.56% |