Сравнение SAHMX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 4.63% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.87% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.68%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и GTMIX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
SAHMX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
SAHMX
GTMIX
Сравнение SAHMX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.67 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.40 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.54 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 16.76 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и GTMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и GTMIX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.11% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и GTMIX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -58.31% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.24% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -28.81% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -40.32% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.51% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -12.75% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.38% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и GTMIX
Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 5.21%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.97% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.56% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 15.56% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.91% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.06% | +0.44% |