PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAHMX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAHMX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		3.60%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%24.21%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

SAHMX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.72%
1 год
34.94%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.32%
10 лет*
10.57%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAMKXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAISX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий SAHMX и GSIMX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

SAHMX
SA International Value Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

SAHMX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.28

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.81

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

7.41

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.81

-0.50

Корреляция

Корреляция между SAHMX и GSIMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и GSIMX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		5.16%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и GSIMX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHMXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-28.84%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.75%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-25.37%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.12%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-4.85%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.15%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и GSIMX

SA International Value Fund (SAHMX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHMXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.78%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.35%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.47%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.42%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.77%

+0.74%