Сравнение SAH с MPAA
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SAH in Auto & Truck Dealerships, MPAA in Auto Parts. Over the past 10 years, SAH returned 19.73%/yr vs -6.01%/yr for MPAA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAH и MPAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у MPAA с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции SAH превзошли акции MPAA по среднегодовой доходности: 19.73% против -6.01% соответственно.
SAH
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 35.20%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 19.73%
MPAA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 35.92%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 21.52%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -6.01%
Сравнение доходности по годам SAH и MPAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 35.20% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 20.83% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
Correlation
The correlation between SAH and MPAA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between SAH and MPAA shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAH:
$2.81B
MPAA:
$335.21M
SAH:
$3.17
MPAA:
$0.61
SAH:
26.13
MPAA:
24.64
SAH:
0.19
MPAA:
0.39
SAH:
2.87
MPAA:
1.26
SAH:
$15.19B
MPAA:
$789.81M
SAH:
$2.25B
MPAA:
$159.90M
SAH:
$517.70M
MPAA:
$68.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. MPAA — Ранг доходности на риск
SAH
MPAA
Сравнение SAH c MPAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAH | MPAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.03 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.79 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAH и MPAA
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, примерно равная максимальной просадке MPAA в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и MPAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -97.82% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -46.31% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -53.34% | +19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -81.84% | +43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -86.63% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -62.96% | +58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -51.33% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 26.51% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и MPAA
Текущая волатильность для Sonic Automotive, Inc. (SAH) составляет 11.52%, в то время как у Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что SAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 33.10% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 45.48% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 68.37% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 62.98% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.54% | 55.58% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и MPAA
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как MPAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.87% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и MPAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Motorcar Parts of America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и MPAA
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and MPAA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (33.10%) compared to SAH (11.52%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs MPAA's -97.82%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и MPAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор