Сравнение SAGWX с TLCIX
SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SAGWX returned 11.53%/yr vs 11.36%/yr for TLCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.82%/yr for TLCIX.
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и TLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAGWX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у TLCIX с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции TLCIX немного отстают с 11.36%.
SAGWX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.53%
TLCIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам SAGWX и TLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 6.61% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 9.07% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
Correlation
The correlation between SAGWX and TLCIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between SAGWX and TLCIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGWX vs. TLCIX — Ранг доходности на риск
SAGWX
TLCIX
Сравнение SAGWX c TLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGWX | TLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.75 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGWX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и TLCIX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и TLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGWX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -34.19% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -7.83% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -14.59% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -23.26% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -34.19% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.81% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.88% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.25% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и TLCIX
Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGWX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.08% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.34% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 11.14% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 14.82% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.83% | +5.82% |
Сравнение комиссий SAGWX и TLCIX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TLCIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и TLCIX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности TLCIX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.46% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.64% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SAGWX and TLCIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAGWX has higher volatility (4.31%) compared to TLCIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs TLCIX's -34.19%.
TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAGWX и TLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор