PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAGWX с MOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGWX с MOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAGWX returned 12.07%/yr vs 9.33%/yr for MOPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и MOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 30.52%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.33% соответственно.

SAGWX

1 день
0.85%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.52%
1 год
24.86%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.07%

MOPIX

1 день
0.15%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
23.08%
С начала года
30.52%
1 год
47.58%
3 года*
21.55%
5 лет*
10.80%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGWX и MOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		14.52%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		30.52%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%

Correlation

The correlation between SAGWX and MOPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1993 г.

0.90

The correlation between SAGWX and MOPIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

MainStay WMC Small Companies Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с JUSSXMOPIX с DFSTXMOPIX с MHCAXMOPIX с VSCPXMOPIX с BIAUX

Доходность на риск

SAGWX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGWXMOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.54

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.56

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.95

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

18.35

-9.43

SAGWX vs. MOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа MOPIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и MOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и MOPIX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и MOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGWXMOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-68.08%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.84%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-26.99%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-32.60%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-48.01%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-9.09%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.64%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и MOPIX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 3.93%, в то время как у MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGWXMOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.83%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

19.17%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

22.86%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

23.38%

-0.81%

Сравнение комиссий SAGWX и MOPIX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MOPIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и MOPIX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MOPIX в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.08%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Часто задаваемые вопросы

SAGWX and MOPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (4.62%) compared to SAGWX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs MOPIX's -68.08%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGWX и MOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор