PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции HASCX немного отстают с 10.57%.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий SAGWX и HASCX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.33

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.85

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.95

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

7.48

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между SAGWX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и HASCX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и HASCX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-58.90%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-14.64%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-28.34%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-42.15%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.10%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.18%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и HASCX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.91%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.39%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

21.62%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

20.68%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.82%

-0.18%