Сравнение SAGWX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGWX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.93% против 11.92% соответственно.
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и FSOPX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
SAGWX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
SAGWX
FSOPX
Сравнение SAGWX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGWX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.48 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.13 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.35 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.03 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGWX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.48 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и FSOPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и FSOPX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и FSOPX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGWX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -61.75% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -13.87% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -30.06% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -39.15% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -6.29% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.45% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.25% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и FSOPX
Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGWX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.00% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.55% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 22.47% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.70% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.93% | +0.71% |