PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

SAGP и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и VEU

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZ
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий SAGP и VEU

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

SAGP vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.69

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.32

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.57

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.83

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.23

+0.42

Корреляция

Корреляция между SAGP и VEU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и VEU

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и VEU

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-61.52%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.43%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.36%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-13.23%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.99%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и VEU

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.65%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.61%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.25%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.83%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.13%

-1.51%