PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с NZAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

SAGP и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и NZAC

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		1.27%23.02%12.03%11.26%-4.65%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-5.23%20.55%16.67%23.22%-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -5.23%.

SAGP

1 день
2.25%
1 месяц
-6.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
17.66%
3 года*
14.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
3.15%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.22%
1 год
16.69%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZ
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий SAGP и NZAC

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

SAGP vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.59

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.70

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAGP и NZAC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и NZAC

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности NZAC в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.41%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и NZAC

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-33.72%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.85%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.27%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.39%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.57%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и NZAC

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.34%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.18%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.91%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.73%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.09%

-1.47%