Сравнение SAF.PA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAF.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAF.PA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | -2.29% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.88% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 18.47%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. VOO — Ранг доходности на риск
SAF.PA
VOO
Сравнение SAF.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.70 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.97 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SAF.PA и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и VOO
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.00% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и VOO
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAF.PA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -33.99% | -58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -11.98% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -24.52% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -33.99% | -30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -5.55% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -3.72% | -32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.55% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и VOO
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 4.29% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 9.82% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 20.47% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 16.71% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 18.57% | +14.00% |