Сравнение SAF.PA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAF.PA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAF.PA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | -3.40% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 4.12% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 0.50% |
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 18.10% против 9.75% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 18.10%
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. IWM — Ранг доходности на риск
SAF.PA
IWM
Сравнение SAF.PA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.18 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.20 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.18 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SAF.PA и IWM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и IWM
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.01% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и IWM
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки IWM в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAF.PA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -59.05% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -11.03% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -31.91% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -41.13% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -6.69% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -10.83% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.76% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и IWM
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.19% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 14.41% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 24.91% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 21.90% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 23.18% | +9.38% |