PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 14.45%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%19.09%-14.87%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%14.88%-5.61%

Correlation

The correlation between SAEU.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between SAEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и IEVL.L

Секторы
SAEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

27.0%
22.6%

Промышленность

19.3%
17.0%

Здравоохранение

14.8%
12.3%

Технологии

9.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.2%

Коммунальные услуги

5.5%
4.5%

Сырьевые материалы

5.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

2.7%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
IEVL.L
12.3%

Технологии

SAEU.L
9.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
IEVL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
IEVL.L
3.7%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

SAEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.53

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.44

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.24

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

12.04

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.53

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-34.81%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.62%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-16.27%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-16.48%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.62%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.04%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.61%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.14%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.59%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.26%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.15%

+1.10%

Сравнение комиссий SAEU.L и IEVL.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и IEVL.L

Ни SAEU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SAEU.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор