Сравнение SAEU.L с SDUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L).
SAEU.L и SDUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SDUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAEU.L и SDUE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEU.L и SDUE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.66% | 24.54% | 4.11% | 15.10% | -5.84% | 16.79% | 4.11% | 19.61% | -2.56% |
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | -1.83% | 25.09% | 4.69% | 15.67% | -5.45% | 17.19% | 4.26% | 20.28% | -2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEU.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SDUE.L с доходностью -1.83%.
SAEU.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
SDUE.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEU.L и SDUE.L
И SAEU.L, и SDUE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAEU.L vs. SDUE.L — Ранг доходности на риск
SAEU.L
SDUE.L
Сравнение SAEU.L c SDUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEU.L | SDUE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.87 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEU.L | SDUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAEU.L и SDUE.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEU.L и SDUE.L
SAEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.98% | 3.47% | 3.16% | 3.24% | 2.54% | 2.03% | 3.43% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SAEU.L и SDUE.L
Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке SDUE.L в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и SDUE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEU.L | SDUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -27.99% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -17.27% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -8.84% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.84% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.99% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEU.L и SDUE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 5.97%, в то время как у iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEU.L | SDUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.33% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.25% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 14.03% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.90% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.71% | +1.06% |