Сравнение SAEU.L с WDEP.L
SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, SAEU.L returned 18.63% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEU.L торгуется в GBP, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
SAEU.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAEU.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 6.49% | 15.51% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between SAEU.L and WDEP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
SAEU.L
WDEP.L
Сравнение SAEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEU.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.04 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | -0.08 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.02 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SAEU.L и WDEP.L
Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -19.56% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -19.56% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -14.70% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.15% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 8.32% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEU.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 4.21%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 10.28% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 22.06% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 28.59% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 30.09% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 30.09% | -13.35% |
Сравнение комиссий SAEU.L и WDEP.L
SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEU.L и WDEP.L
Ни SAEU.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEU.L and WDEP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор