Сравнение SAEU.L с VEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L).
SAEU.L и VEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAEU.L и VEUR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEU.L и VEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.66% | 24.54% | 4.11% | 15.10% | -5.84% | 16.79% | 4.11% | 19.61% | -2.56% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | -0.69% | 26.00% | 4.43% | 13.51% | -4.33% | 16.97% | 2.77% | 19.67% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEU.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VEUR.L с доходностью -0.69%.
SAEU.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
VEUR.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEU.L и VEUR.L
SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAEU.L vs. VEUR.L — Ранг доходности на риск
SAEU.L
VEUR.L
Сравнение SAEU.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEU.L | VEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.60 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEU.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAEU.L и VEUR.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEU.L и VEUR.L
SAEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.78% | 2.75% | 3.10% | 2.96% | 3.19% | 2.71% | 2.28% | 3.35% | 3.53% | 3.05% | 3.04% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок SAEU.L и VEUR.L
Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и VEUR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEU.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -28.59% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -10.59% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -16.38% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -8.18% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.12% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEU.L и VEUR.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеют волатильность 5.97% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEU.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.12% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.85% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 13.51% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.68% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.86% | +1.91% |