PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAEU.L с VEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и VEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEU.L и VEUR.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
0.66%24.54%4.11%15.10%-5.84%16.79%4.11%19.61%-2.56%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing
-0.69%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VEUR.L с доходностью -0.69%.


SAEU.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
16.84%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.96%
10 лет*

VEUR.L

1 день
1.09%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
4.61%
1 год
16.02%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.90%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий SAEU.L и VEUR.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SAEU.L vs. VEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAEU.LVEUR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.69

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.60

+0.42

SAEU.L vs. VEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и VEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAEU.LVEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между SAEU.L и VEUR.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и VEUR.L

SAEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing
2.78%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и VEUR.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и VEUR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SAEU.LVEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-28.59%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.59%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-16.38%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-8.18%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.12%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и VEUR.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеют волатильность 5.97% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAEU.LVEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.12%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.85%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.51%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.68%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.86%

+1.91%