PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAEU.L с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEU.L и IEFM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
0.66%24.54%4.11%15.10%-5.84%16.79%4.11%19.61%-2.56%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
1.86%33.05%15.03%10.37%-9.80%14.07%17.04%23.39%-4.72%
Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 1.86%.


SAEU.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
16.84%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.96%
10 лет*

IEFM.L

1 день
4.16%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.86%
6 месяцев
6.62%
1 год
23.49%
3 года*
18.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий SAEU.L и IEFM.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SAEU.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAEU.LIEFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

4.19

+1.83

SAEU.L vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IEFM.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAEU.LIEFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между SAEU.L и IEFM.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и IEFM.L

Ни SAEU.L, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и IEFM.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и IEFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SAEU.LIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-23.88%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-14.04%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-21.33%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.40%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.26%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.69%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и IEFM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 5.97%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAEU.LIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.56%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

22.92%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

25.75%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.79%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.90%

-0.13%