Сравнение SAEU.L с IEFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L).
SAEU.L и IEFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAEU.L и IEFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEU.L и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.66% | 24.54% | 4.11% | 15.10% | -5.84% | 16.79% | 4.11% | 19.61% | -2.56% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.86% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 23.39% | -4.72% |
Разные валюты инструментов
SAEU.L торгуется в GBP, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEU.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 1.86%.
SAEU.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
IEFM.L
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEU.L и IEFM.L
SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAEU.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
SAEU.L
IEFM.L
Сравнение SAEU.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEU.L | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.42 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.19 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEU.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAEU.L и IEFM.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEU.L и IEFM.L
Ни SAEU.L, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAEU.L и IEFM.L
Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и IEFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEU.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -23.88% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -14.04% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.33% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.40% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.26% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.69% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEU.L и IEFM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 5.97%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEU.L | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 8.56% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 22.92% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 25.75% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.79% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.90% | -0.13% |