Сравнение SADIX с PTSHX
SADIX (Allspring Ultra Short-Term Income Fund) and PTSHX (PIMCO Short Term Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, SADIX returned 2.92%/yr vs 2.98%/yr for PTSHX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SADIX charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for PTSHX.
Доходность
Сравнение доходности SADIX и PTSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SADIX имеют среднегодовую доходность 2.92%, а акции PTSHX немного впереди с 2.98%.
SADIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.92%
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам SADIX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADIX Allspring Ultra Short-Term Income Fund | 1.49% | 5.28% | 6.34% | 6.27% | -0.56% | 0.22% | 2.73% | 3.82% | 1.68% | 1.50% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 1.92% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
Correlation
The correlation between SADIX and PTSHX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between SADIX and PTSHX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADIX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
SADIX
PTSHX
Сравнение SADIX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADIX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.24 | 3.89 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.76 | 23.80 | -10.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.26 | 77.59 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADIX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 3.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.66 | 2.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.19 | 2.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.71 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SADIX и PTSHX
Максимальная просадка SADIX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADIX и PTSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADIX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -5.12% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -0.21% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.57% | -0.41% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -2.33% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -4.79% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.19% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADIX и PTSHX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADIX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.02% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.44% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.40% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.35% | -0.01% |
Сравнение комиссий SADIX и PTSHX
SADIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADIX и PTSHX
Дивидендная доходность SADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PTSHX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.43% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
SADIX Allspring Ultra Short-Term Income Fund | 4.30% | 4.45% | 4.39% | 2.99% | 1.44% | 0.80% | 1.85% | 2.44% | 2.03% | 1.49% | 1.36% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SADIX and PTSHX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SADIX has higher volatility (0.52%) compared to PTSHX (0.39%). In terms of maximum drawdown, SADIX dropped -7.34% vs PTSHX's -5.12%.
PTSHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SADIX и PTSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор