Сравнение SACAX с PSSMX
SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both mutual funds - SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal, while PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SACAX returned 12.60%/yr vs 11.42%/yr for PSSMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SACAX charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 12.60% против 11.42% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.60%
PSSMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам SACAX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.18% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 19.34% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Correlation
The correlation between SACAX and PSSMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between SACAX and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACAX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
SACAX
PSSMX
Сравнение SACAX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACAX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.12 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 13.86 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PSSMX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACAX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -58.43% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.76% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -24.30% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -27.01% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -44.85% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.03% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -9.50% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PSSMX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеют волатильность 4.65% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACAX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.88% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 12.10% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 17.72% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.76% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.94% | -6.85% |
Сравнение комиссий SACAX и PSSMX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PSSMX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PSSMX в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.36% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.79% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
SACAX and PSSMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSSMX has higher volatility (4.88%) compared to SACAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, SACAX dropped -54.31% vs PSSMX's -58.43%.
SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACAX и PSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор