Сравнение SACAX с PLTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PLTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PLTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SACAX показывает доходность -1.30%, а PLTQX немного ниже – -1.33%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PLTQX по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.63% соответственно.
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PLTQX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PLTQX в 0.05%.
Доходность на риск
SACAX vs. PLTQX — Ранг доходности на риск
SACAX
PLTQX
Сравнение SACAX c PLTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PLTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.84 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.23 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PLTQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PLTQX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности PLTQX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PLTQX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PLTQX в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PLTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -29.05% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.05% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -24.18% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -29.05% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.08% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.46% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.04% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PLTQX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.02% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.84% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.51% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.36% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.77% | +2.24% |