Сравнение SACAX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 11.08% против 7.61% соответственно.
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и LTSTX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
SACAX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
SACAX
LTSTX
Сравнение SACAX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.24 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и LTSTX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и LTSTX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -48.17% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -6.47% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -21.01% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -23.33% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -3.64% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.21% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.41% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и LTSTX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.50% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 5.14% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 8.56% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 9.18% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 9.82% | +6.19% |