PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SABPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.00% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с AAAAXSABPX с ASFYXSABPX с BDJSABPX с BERIXSABPX с CONWXSABPX с CSTAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SABPX и SCLAX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Доходность на риск

SABPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.96

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.75

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.24

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

9.02

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между SABPX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и SCLAX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и SCLAX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-5.59%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-2.32%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-5.59%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-5.59%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.84%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.15%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.58%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и SCLAX

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.19%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

2.01%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

2.66%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

3.07%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

2.75%

+7.96%